モンテカルロシミュレーションとは

モンテカルロシミュレーションとは、乱数を使って確率的な事象の試行を大量に繰り返し、その結果の分布から、期待値やリスクの大きさを推定する手法である。数式で解くのが難しい問題でも、近似的な答えを求められる。